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Maxy · 2024年08月27日

var和parametric method

请问这两者是什么关系?如果样本是非正态分布,是不是可以用var,但不能用parametric method?谢谢!

1 个答案
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品职助教_七七 · 2024年08月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


parametric method是求VaR的一种方法,默认背景是正态分布。

如果非正态,可以用蒙特卡洛模拟等方法来求出并使用VaR,只是parametric method不能直接运用了而已。

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