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惠小胖 · 2024年08月27日

currency swap

这题官网mock问要算fixed rate mehta pays,请问他borrow hkd的话,fixed

rate pay的是hkd 还是euro呢




1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年08月27日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本题中的borrow in HKD,与后面的swap是分开的。


本来借入HKD是要还HKD的,但是Mehta这个人利用swap将“支付HKD”转化为“支付EUR”,要想实现这个目的,那么swap必然是收取HKD、支付EUR。

所以Mehta这个人在swap期间,每期都要支付EUR利息,题目问的就是Mehta这个人要支付的fixed rate是多少?所以应该求出EUR的fixed rate。


本题的参考答案解析过程有错误,A选项计算的数字是对的,但是应该把A选项的解析过程改成是fixed rate for EUR才对。

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