二级8月mock B

嗨，努力学习的PZer你好：

这道题是对equity swap进行估值。equity swap的头寸是收到股票的头寸，支付一个固定的swap rate，并且是1年交换4次，当前的时间点是30天，要对这个swap求value。

那么股票端现在的价值是3738/3250*75million=86261538

支付的固定端的未来现金流折现价值是：75million*4.8%/4*(0.9976+0.9976+0.9924+0.9861+0.9696)+75million*0.9976=76271130

最终swap的价值就是收入-支付=9990408.

mock题的小数点会有一些差异，所以计算结果会有一点出入，因此应该选C。

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