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deanlian · 2024年08月25日
04:07 (1.3X)
在刚开始的时候为什么会有accured inteset呢？以及已经知道的报价，为什么还要求定价呢？
李坏_品职助教 · 2024年08月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
刚开始的时候可能恰好处于两次coupon payment date之间，所以会有accrued interest。
期初的报价那是当前时刻债券现货的报价，而期货是在未来交割的，所以需要利用当前的现货价格S，求出未来成交的期货价格F（也可以写成F0(T)，意思是在0时刻计算的，T时刻到期的期货价格）。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
