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皓皓心 · 2024年08月24日
T是sample size，也就是当Yt由k项Yt-k决定时，抽样的次数，比如Yt=a+b1Yt-1+b2Yt-2，t表示月份的话，如果选了24个月的样本验证模型，也就是k=2，T=24，对吧？
按道理只是k会影响模型的variance bias，T越大，应该更能验证模型是否精确，抽样10次还是抽样100次只是多几组数据而已，不影响IC啊？
16:44 (1X)
李坏_品职助教 · 2024年08月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
AIC和BIC都是针对同一个样本做出来的不同模型进行挑选，也就是说实际运用的时候，T不会影响不同模型的AIC或BIC。
样本确定下来之后，T就固定不变了。
AIC和BIC的第一项都是为了体现出模型在T个数据上的bias大小，所以乘以T。而BIC后面乘以lnT，则是为了在面对大样本模型时，给予参数数量k更高的惩罚。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
