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Wyyyyyj · 2024年08月24日

这个题还有个疑问如果说让计算profit是不是上升的时候是5下降的时候是7.5呀？

  1. CFA I
  2. Quantitative

 09:46 (2X) 




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1 个答案

品职助教_七七 · 2024年08月25日

嗨，努力学习的PZer你好：


无风险组合衡量的是此时股票和期权的市场价值，目的不是盈利，并不计算profit。

该组合的意义是股价无论上升还是下降，市场价值都是7.5不变（过程在题目中已有演示）。这是所谓无风险的含义。

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