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刘杨 · 2024年08月24日

线性、非线性说的是啥?能详细说说吗?

 13:13 (1X) 


线性、非线性说的是啥?能详细说说吗?


1 个答案

lynn_品职助教 · 2024年08月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


Surplus optimization 是linear correlation,其余两个是non-linear。


首先surplus=A-L


surplus optimization输入变量为E(Rs), σs, ρ,是和MVO一样的 Us= E(Rs) – 0.005 λσs2求最值,原理完全相同。


linear correlation指的是做surplus optimization其实就是说输入变量也就是variance这一项中含有资产和负债的linear correlation。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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