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albee · 2024年08月22日
品职答疑小助手雍 · 2024年08月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为putable bond在利率上升债券价格下降（下降到低于行权价格）时，投资者有权以行权价格把债券卖会给发行人，那这bond就直接期限和duration都归零了。所以利率上升环境下，effective duration会比不含权bond缩短。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
