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石头鱼170 · 2017年03月16日
老师 请问在美式期权定价中 比如两年的 在node1-1 与node1-2判断时 与欧式的value（折回来的那个）比较 若1-1是美式大于欧式 1-2是欧式大于美式 那折现时只要选择大的折现对吧？不一定非要统一均为美式的判断出的两个值（只有一个比欧式大 另一个value比欧式小）折现对吧？
所以每一条路径上，我都要比较一下，结果就可以是现在行权或者现在不行权，而不是用美式欧式的角度对吧？
竹子 · 2017年03月17日
因为美式可以提前行权，所以严格来说 我们比的是 “如果现在行权”和“如果以后行权”哪个更好（更大）
如果现在行权更好，我们就现在行权（也就是你所说的美式，但这样说不准确，因为现在就是对美式进行估值）
如果以后行权更好，我们就未来行权（也就是你所说的欧式，但同样的，这样说不准确）
在这里我们所说的都是美式，只不过多了一个选择什么时候行权的权利而已，所以需要我们判断一下。
石头鱼170 · 2017年03月17日
