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西红柿面 · 2024年08月19日
公式秘钥配套练习P74，这里面说的2.65%就是公式中对应的Rx吗？就是提前锁定的Swap Rate的行权价格？而公式中的Rfix就是过了三个月后，对应的five-year swap？
李坏_品职助教 · 2024年08月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的。
本题中告诉我们，这个人希望在持有一个3个月期限的swaption，使他能够有权利进入一个为期5年的swap。
所以BSM公式里的Rx（行权价），指的就是2.65%。 等到3个月之后，那时的5年期swap rate则是公式里的Rfix。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
