请问错题本上面计算effective beta这一题，答案算出来0.0085，和target差的好远。请问是哪里有问题？然后还有一个问题是，为什么算最后现货和期货组合的收益率时，分母要用期末价值而不是期初价值235,400,000呢？
pzqa27 · 2024年08月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
错题本上面计算effective beta这一题，答案算出来0.0085，和target差的好远。请问是哪里有问题？
题目说了Jacob想去消除系统性风险，也就是说把beta搞到0，现在算出来组合的有效beta 是0.0085，这个beta跟0差距算是比较小的了，因此跟target也不算差距好远。
为什么算最后现货和期货组合的收益率时，分母要用期末价值而不是期初价值235,400,000呢？
没太明白同学的意思，我看解析用的是235,400,000啊。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
七七 · 2024年09月02日
这里是我看错行了，以为算overall return用的是235475000