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luojy · 2024年08月17日

答案又错了


老师,这题答案是不是又错了,opinion 1错在drawdown不是operational due diligence的范畴哦,是quantitative due diligence的范畴,如下框架图:



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年08月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


观察回撤在实务中也可以评估操作尽职调查程序。所以这道题判断opinion1是正确的。但是我们原版书上给出的drawdown确实在quantitive中,所以我个人认为这道mock题出的不是很好,有点问题。

实务中,具体来说:

1、风险管理能力:通过观察回撤,可以评估基金经理在市场波动期间的风险管理能力。如果回撤较小,说明基金经理在市场不利情况下能够有效控制风险。

2、操作流程的有效性:回撤也可以反映基金经理操作流程的有效性。如果基金在回撤期间表现良好,说明其操作流程和决策机制是稳健和有效的。

3、应对市场压力的能力:观察回撤可以评估基金经理在面对市场压力时的应对能力和灵活性。有效的操作尽职调查程序通常会包括应对市场不确定性的预案和策略。

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