开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

candy · 2018年09月19日

问一道题：NO.PZ2016082403000040

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问 1-year forward rate one year 以及two year。。。是什么意思啊，这种表述。讲义上表述远期一般是 1year forward rate in 2 year，不是一般这样吗

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月19日

同学你好，这个表述的本质其实是一样的，比如说2year forward rate one year from today 就是一年以后开始的，为期两年的远期利率。 in 1 year 就相当于是一年以后。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 366

    浏览
相关问题

     这道题目里的YTM如果换成spot rates，计算方法是不是一样？我觉得如果题目是spot rates才应该是这道题的算法呢。。。

2018-10-18 06:59 1 · 回答

这道题计算的1 yeforwar2 year跟2 yeforwar1year是不是颠倒了

2018-10-10 21:31 1 · 回答

     怎么从题意判断，它不是按照连续复利计算呢？

2018-04-19 15:44 1 · 回答

我可以这样算么1年的forwarrate one year7%*2-4.5%=9.5%1年的forwarrate 2 year=（9%*3-4.5%）/2=11.25%2年的forwarrate 1year=9%*3-7%*2=13%

2018-03-23 11:05 1 · 回答