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winnie67 · 2018年09月19日

问一道题：NO.PZ2016070201000092 payoff的计算

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

这道题在计算payoff时按照6个月的周期计算，为什么往前折算的时候要用y/2的折算率呢？我理解为y是半年的收益率？


问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月19日

同学你好，这里的Ycmt是一年期的收益率，在计算的时候因为折现半年，所以需要除以2的

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请问计算时为什么分母的利率不是开根号，而是除以二来表示6个月。

2020-09-12 14:32 1 · 回答

swap求value时，0时刻的CMT决定的应该是6月时的payoff，6月时刻的CMT决定12月时的payoff，解答里1年时刻的CMT求出来的payoff，却用6月时刻的cmt来折现，我认为不匹配

2020-02-21 14:35 1 · 回答

为什么每期利率不是升就是降呢？题目上只说了升的可能性，不能理解为不舍升就是保持不变？

2020-01-15 14:36 1 · 回答

老师，是因为是swap，不涉及本金，所以现金流只需要计算payoff就可以吗？

2019-08-09 00:13 1 · 回答

为何这里不需要先将5000/1+(10%/2)?，是因为swap每期回归面值的原因嘛？

2019-07-30 22:16 2 · 回答