为什么在二叉树计算call option value的时候没有计算中间节点coupon的价值？例如这道题第2个节点往前折算的时候用107折算，第1个节点是否应该加上第1年mo末7的coupon？
另与swap计算比较，NO.PZ2016070201000092二叉树计算swap价值的时候在第一期末的value是第二期折现加上第一期的收入。
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
$1.30. $1.49. $1.98. This is the same unrlying bonaninterest rate tree in the call option example from this topiHowever, here we are valuing a put option. The option value in the upper no the enof ye1 is computeas: ($2.44×0.6)+($0.38×0.4)1.0599=$1.52\frac{{(\$2.44\times0.6)}+{(\$0.38\times0.4)}}{1.0599}=\$1.521.0599($2.44×0.6)+($0.38×0.4)=$1.52 The option value in the lower no the enof ye1 is computeas: ($0.38×0.6)+($0.00×0.4)1.0444=$0.22\frac{{(\$0.38\times0.6)}+{(\$0.00\times0.4)}}{1.0444}=\$0.221.0444($0.38×0.6)+($0.00×0.4)=$0.22 The option value toy is computeas: ($1.52×0.76)+($0.22×0.24)1.0300=$1.17\frac{{(\$1.52\times0.76)}+{(\$0.22\times0.24)}}{1.0300}=\$1.171.0300($1.52×0.76)+($0.22×0.24)=$1.17 2.44、0.38和0是option在t=2时刻的价格，把它们分别按概率往1时刻折现的时候不应该加上7块钱的coupon吗？同理t=1时刻往0时刻折现也应该有coupon吧，但答案好像没有算？
为什么在折算到第二期的时候，不需要加上第二期的coupon呢？为什么不能用折算出来的价格往前折？而要用他与执行价格的差
债券剩两年到期，利率怎么会用到8.56呢？应该用5.99就能确定第二年的价格了啊
可以麻烦老师再写一下详细的计算过程吗，谢谢
