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有些困惑 在本节课开头 老师讲均值回归的时候b1=1 是unit root=non stationary=random walk 此时 Xt-Xt-1 =ε 是随机游走的 说明这组数据是non stationary的。 但是在一阶差分这里y=Xt-Xt-1=ε 又说了ε是符合stationary的 感觉概念有些冲突 所以感觉困惑
品职助教_七七 · 2024年08月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
随意游走的概念是b1=1。和方程本身是不是随机项没有关系。
yt=εt相当于b1=0，即yt=0+0*yt-1+εt，并不满足随机游走的定义。如果要使得这个方程随机游走，需要的形式是yt=yt-1+εt。（即yt=1*yt-1+εt，有没有b0无所谓）
yt=εt为covariance stationary，是因为这个方程形式满足了covariance stationary定义中的三个条件，所以不管形式是否诡异，这个方程就是平稳的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！