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Shawnxz · 2024年08月14日

如果是duration match 不是也是需要满足这几个条件吗？有什么区别呢

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 04:34 (2X) 




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1 个答案

pzqa31 · 2024年08月15日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学，没理解你的问题，这道题说的是duration matching是基于这三个假设，只要涉及模型假设就是Model risk，因为这些假设通常是不靠谱的，比如假设收益率曲线平行移动，实际上收益率曲线不可能只有平行移动。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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