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粉红豹 · 2018年09月18日

问一道题:NO.PZ2018062010000030 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


老师,B项能多详细讲讲吗?何老师上课也是一笔带过。。。

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2018年09月19日

B选项的表述就是错误的;

当收益率曲线越平(Less steeply sloped),用加权这种方法算出来的Portfolio duration越精确;所以B刚好说反了。

收益率曲线越平,加权算出来的越精确;越陡峭,加权算出来的越Less accurate.

所以有一个结论:

当收益率曲线完全是平的flat时,用这种方式算出来的Portfolio duration和实际理论值是一样的。

粉红豹 · 2018年09月19日

好的,记结论:收益率曲线越平,加权算出来的越精确;越陡峭,加权算出来的越Less accurate!