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young · 2024年08月14日
请问老师，为什么经典题里（上图）的VaR是负数，而原版书课后题（下图）的是正数呢？
发亮_品职助教 · 2024年08月15日
经典题这道题有点问题。
VaR都是正数哈。因为VaR这个概念就已经表示损失了。说这个资产99%的1天VaR是1万，意思就是，99%的概率下，1天的损失是1万。因为已经是损失的概念，所以VaR都用正数表示。
经典题这道题只算出来了损失金额是-4723430，应该最后再加上一句：
99%的one month VaR是4,723,430，转成VaR的概念就是正确。
young · 2024年08月15日
我们在考试时，直接写正数就行，对吗？
是的
