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我爱荷包蛋 · 2024年08月13日

关于波动率

 04:34 (2X) 

老师好,我不是很理解这道题目的答案解释,可以帮忙再解释下吗?与衍生品章节中,VIX futures的近月合约短期波动率是大于长期的波动率的,这两个概念如何区分?

1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2024年08月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


option是有delta和Vega的,短期对delta更敏感,长期对Vega更敏感。区别呢就是delta是指option对stock的价格变化的导致的option波动大。而Vega是option对stock的波动的变化对自身的增值和减值(波动大是增值,反之就是减值)。

而VIX是波动的期货,和option无关。即一个是期货一个是option,没有关系

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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