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euphyeuphy · 2018年09月17日

问一道题：NO.PZ2016082404000004 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

之前95%的var问的是第五个最小的，为什么这个90%不是问第十个最小的？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月17日

5%不是第5个，而是分位值的概念，相应地10%不是说第10个，对于总数为30的样本，就是30*10%=3

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可是算經典題的第44頁那一題 算ES的時候沒有包含（1.3那一題）； 但這裡又有包含V那考試的時候該怎麼做

2019-11-09 23:34 1 · 回答

老师，在做经典题时、老师说算ES时，不包括第X大损失，因为FRM一级官方默认是不包括的？但是这里计算是包括的，那到底考试要怎么做呢

2019-09-08 11:47 1 · 回答

这题es难道不是（16+14+10）/3=13.33约14吗？

2017-10-23 22:59 2 · 回答