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ybchris · 2018年09月17日

问一道题：NO.PZ2015121802000052 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


老师这里的贝塔可以理解为systematic risk的话，那答案c表达的意思确切点是什么呢? 该如何理解呢?

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年09月17日

C说，beta衡量的是一个资产的收益率相对于market index的敏感程度，这个是正确的。

如果有一个回归方程：Y=2+0.8X, 0.8代表X变动1%，Y会变动0.8%。同理，Beta是根据某个资产与market index做回归求出得斜率，公式是Ri=alpha+beta*Rm， 也就是说大盘变动1%，这个资产收益变动beta*1%，所以beta是资产收益相对大盘指数的敏感程度。

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