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粉红豹 · 2018年09月16日

问一道题:NO.PZ2016031002000052 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



老师您好,convexity 的公式里面不是还有 -MD*▲y吗?

这里怎么理解convexity effect?

1 个答案

V哥_品职助教 · 2018年09月17日


此公式第一部分是duration effect

第二部分是convexity effect,就是利率变化时,convexity带来的债券价格的变化

请认真听基础课

粉红豹 · 2018年09月17日

哦……… sorry,这个点疏忽了……… 我在听一遍