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粉红豹 · 2018年09月16日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
老师您好,convexity 的公式里面不是还有 -MD*▲y吗?
这里怎么理解convexity effect?
V哥_品职助教 · 2018年09月17日
此公式第一部分是duration effect
第二部分是convexity effect,就是利率变化时,convexity带来的债券价格的变化
请认真听基础课
粉红豹 · 2018年09月17日
哦……… sorry,这个点疏忽了……… 我在听一遍
90bp不是0.9么?为什么是0.009呢?
老师,也就是按照公式来分析的话,无论yiel变化是涨还是跌,convexity effect后的price变化均为正对吧?因为公式中YTM是平方,是吗?谢谢