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洪铭泉 · 2024年08月12日

这个是利用哪个公式,解析的给的公式有点乱

NO.PZ2022081802000020

问题如下:

A portfolio manager creates the following portfolio:


If the correlation of returns between the two securities is −0.15, the expected standard deviation of an equal-weighted portfolio is closest to:

选项:

A.13.04%. B.13.60%. C.13.87%.

解释:

Solution

A is correct.


If the correlation of returns between the two securities is −0.15, the expected standard deviation of an equal-weighted portfolio is closest to:

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


就是求两资产组合方差的公式。这道题求标准差,最后求出来需要开根号。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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