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二三六七七九九 · 2018年09月16日

frm2市场风险cir

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
CIR，为何out of money option price计算出的结果会和用正态分布和lognormal算出的不同？
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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月17日

CIR计算的是利率的变化不是期权的价格，能否把完整的题目或者语境补充一下，方便我们理解。

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