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ciaoyy · 2018年09月16日

问一道题：NO.PZ2016082404000009

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


第四个选项是为什么呢？对应哪个知识点？

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月17日

压力测试的首先需要识别风险敞口，一定数量的情景可以使得风险敞口的识别更充分，但是过多的情景会导致整个过程变得更复杂，因为这中间还要考虑相关性，随着情景数量的增加，需要考虑的相关性将远远增加，整个风险敞口的识别也会变得非常复杂。

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