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小权 · 2024年08月11日

如果对于交易量比较少的,应该采用哪种分析方法。

老师您好,这个statement 4,我能理解为什么错,我想问的是,如果对于交易量比较少的,应该采用哪种分析方法。



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


在我们考纲范围内,没有适合illiquid资产的风格分析方法。现实实务中,还会有其他的方法。

1、Liquidity-Adjusted Style Analysis:这种方法专门考虑流动性因素,在传统风格分析的基础上,调整了资产的流动性特征。通过对流动性风险的评估,可以更准确地反映投资组合的真实风险暴露和风格。

2、Regime-Switching Models:这种方法基于经济或市场条件的不同状态来分析投资组合的风格。例如,在市场波动较大时和市场稳定时,资产的表现可能有所不同。通过分析不同市场状态下的表现,可以更全面地了解流动性较差资产的风格。

但这些都不是我们考察的范围,不需要了解。

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