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Celinali攒人品 · 2024年08月10日
35:39 (2X) OTM put option 的implied volatility大于OTM call 的implied volatility，这说明bearish view on market吗？
pzqa35 · 2024年08月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题我们的关注点是implied volatility随时间变化的一个情况，而不是put 和call 的implied volatility的对比。而且从任何时间来看，put的implied volatility都是大于call的，这个并没有因为时间的变化而发生改变。这道题我们熟悉一下这种出题角度即可。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
