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elin316 · 2018年09月16日

利率互换IRS不交换本金，为什么估值时要将固定端和浮动端的本金1都折现呢？

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利率互换IRS实际不交换本金，那么估值是应该将实际交换的coupon都折现到t时刻，为什么估值时要将固定端和浮动端的本金1也都进行折现呢？
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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月16日

虽然实际上并不交换本金，但是本金在定价的时候是需要考虑的，你可以看下浮动端和固定端的计算，虽然本金金额是一致的，但是他们的折现率是不同的，这中间就存在了时间价值上的差异，这部分差异实际上体现在每个结算期的净额结算中了，所以虽然不实际交换本金，依然要考虑本金因素的影响。

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