找不到笔记了,麻烦老师总结归纳一下,谢谢!
pzqa27 · 2024年08月13日
嗨,爱思考的PZer你好:
计算敞口和份数不是都是一个意思么,
计算敞口和份数并不是一个意思,比如short option的一方,他面临的credit exposure 是0,因为只有long option的一方会有信用风险。
有一种情况是求出来答案<0就是需要short敞口,还有一种就是像interest rate swap一样求出NP永远>0所以要先判断long short方向的
衍生品里主要用于调整组合的工具就只有futures ,swap,和option了,所以您说的这种需要判断long short的方向的情况只有swap会出现。
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