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XP · 2024年08月09日

急求回答!!

站在gamma的角度,CVA是对手方违约带来的损失,那为什么EAD不是45m 而是60m呢?

60m 不是对手方的敞口吗?对手方的敞口就是 gamma 违约的情况下,那应该DVA才是60啊

这么理解哪里有问题啊

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1 个答案

pzqa27 · 2024年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


站在gamma的角度,CVA是对手方违约带来的损失,那为什么EAD不是45m 而是60m呢?60m 不是对手方的敞口吗?对手方的敞口就是 gamma 违约的情况下,那应该DVA才是60啊

因为gamma对Phi有一个正的敞口是60m,也就说未来可以从Phi那里收到60m,所以EAD是60, 45m是negative exposure,指的是gamma欠Phi的钱,所以45m不是敞口。



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