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骑车打伞不太稳 · 2024年08月09日

请问涉及到cash 和 dividend drag是在哪个章节下面的知识点?

 05:26 (1.3X) 




1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

这道题有一定难度,融合了两个知识点。


第一个知识点:portfolio留有cash(无论是cash还是dividend cash),会引起tracking error增加。

见基础讲义82页。


第二个知识点:对于这部分cash,可以通过衍生品工具,来对冲风险。

见基础讲义69页。


结合本题:

本题面临的风险是,portfolio留了cash,从而增加了tracking risk(trakcing error)。

我们就需要使用衍生工具来对冲trakcing risk。

例如1亿规模的portfolio,留了500万cash,这部分cash会引发tracking error。

我们就可以买市值500万的股指期货,来降低trakcing error。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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