这道题没太明白两个问题的区别？结论不都是A是concentrate，B的分散性更好吗?
笛子_品职助教 · 2024年08月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学～
分散还是集中，有两个衡量的角度。
一是看，factor是分散还是集中，也就是potrfolio的因子与benchmark的因子，是否一致。
例如benchmark投资了，科技行业，消费行业，金融行业，每个占比33%
Portfolio 是否也投资了这三个行业。
这就是从factor角度看分散和集中。
第二个角度是从持股角度。
例如，portfolio和benchmark都投资了，科技，消费，金融，这三个行业，每个行业33%。
但brnchmark里每个行业有30只股票，Portfolio每个行业只有1只股票，这就是持股的角度来分析。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！