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Elvis · 2024年08月09日

Credit spread 有单位吗？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问yield spread, G spread, I spread等等这些credit spread, 有单位吗，是不是一般都是以xx bps来计量呢？

谢谢。

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1 个答案
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发亮_品职助教 · 2024年08月10日

一般就是用百分数表示就可以了。如债券的YTM是8%，对应期限一致的国债benchmark YTM=3%，那么G-spread=5%，用百分数表述即可。


当然百分数也可以转换成bps，如5%，对应的就是500bps，一般除了题干条件会告诉利率改变是多少bp，咱们算出来的答案无需表示成bp形式，用百分数就OK。

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