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Elvis · 2024年08月09日

Credit spread 有单位吗?

请问yield spread, G spread, I spread等等这些credit spread, 有单位吗,是不是一般都是以xx bps来计量呢?

谢谢。

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2024年08月10日

一般就是用百分数表示就可以了。如债券的YTM是8%,对应期限一致的国债benchmark YTM=3%,那么G-spread=5%,用百分数表述即可。


当然百分数也可以转换成bps,如5%,对应的就是500bps,一般除了题干条件会告诉利率改变是多少bp,咱们算出来的答案无需表示成bp形式,用百分数就OK。

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