联合检验公式和带有Ru Rr两个F检验的公式区别什么？什么时候用哪个？
袁园_品职助教 · 2024年08月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
联合检验是检验所有自变量系数都是为零，它的原假设和备择假设如下：
另外一个是假设其中某几个自变量系数为零，它的原假设和备择假设如下：
H0: bm = bm+1 = … = bm+q−1 = 0; Ha: At least one slope of the q slopes ≠ 0
所以题目如果说Comparison of regression models of portfolio excess returns using three factors and five factors. 那么就是一共五个自变量，假设其中2个自变量为零，剩下来就是三个自变量，这时用第二种F检验，不受限的就是原来的5个自变量都在，受限的就是剩三个自变量；
如果题目说假设所有自变量都为0，那么用联合假设的F检验，相当于受限的模型就是一个自变量都没有哦
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！