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zeke · 2024年08月09日

为什么不是independent errors

 27:27 (1.5X) 


这个图上VIX大的时候RET值相差分布会很大,所以这个是independent error吗?error term跟X的值有相关


1 个答案
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袁园_品职助教 · 2024年08月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


X和Y之间的散点图不能直接判断error的独立性。因为Y只是和一个X之间的散点图,整个方程式YRET = –0.999 + 1.817XMRKT + 0.489XHML + 0.037XVIX.,一共有3个X,可能所有X加起来就把Y都解释了,它的残差就是个干净的垃圾桶了。

而要判断残差的独立性,Scatterplot of residuals against the predicted value(残差与预测值的散点图)和Scatterplot of residuals against X(残差与自变量 X 的散点图)都可以在一定程度上提供关于残差独立性的信息。这里的residuals都是剔除了所有X的信息,这样才能判断残差的独立性。

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