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发亮_品职助教 · 2024年08月10日
这道题不行。因为这是一个题型，就是利用expected excess return计算债券的信用风险的收益。只说评级低、duration高，对应的超额收益不一定是最佳的。这道题必须要带公式用数据验证一下。
而且这道题的题干还说了，justify your response。意思就是要给出证明，那这个计算公式带入的数据计算就是证明。如果说是有证明的话，哪怕最后答案算错了，证明的过程对了也是有分的。
巴伦 · 2024年08月15日
请问瞬时移动，两个t都没了吗
发亮_品职助教 · 2024年08月15日
瞬间移动只有spread0这一项带入t=0，LGD×PD不受影响，LGD×PD这一项相当于是t=1. 如果t=0.5，Spread0和LGD×PD都要带入t=0.5