问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
请问怎么区分positive duration 和negative,AB弄不太清楚
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月15日
Long bond就是Long duration,相反的,short bond就是short duration,这个比较容易理解吧?long bond亦即收到固定的利率,因此received-fixed是long duration,相反receive floating就是short duration。目前已经有一个Long duration的头寸,为了达到duration neutral,必须要short duration,因此是receive floating and pay fixed。
yawenzai · 2019年08月28日
跟利率是上升这个条件有联系吗?
这个题目我没有问题,我是于解析有问题,如果long bonb就是Long ration,short bon是short ration,为什么receivefixelong ration,receive floating就是short ration。我尤其不理解receive floating 就是short?
不是应该收到fixe定bon格,付出float规避bon降的风险吗
不是很理解,请高手解惑。
问题如图