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丸子9492 · 2018年09月15日

问一道题:NO.PZ2016082402000071

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


请问怎么区分positive duration 和negative,AB弄不太清楚

1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月15日

Long bond就是Long duration,相反的,short bond就是short duration,这个比较容易理解吧?long bond亦即收到固定的利率,因此received-fixed是long duration,相反receive floating就是short duration。目前已经有一个Long duration的头寸,为了达到duration neutral,必须要short duration,因此是receive floating and pay fixed。

yawenzai · 2019年08月28日

跟利率是上升这个条件有联系吗?