开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

依蔓 · 2018年09月15日

问一道题:NO.PZ2016070201000032 [ FRM II ]

老师,这道题问之前搜过以往问答,说题目解析有问题,应该算mean,可是题目明确说了mean为0啊?

且不说这个问题,我是想问σp应该怎么算?解析看不懂

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月15日

同学你好,1、原来的题目是带着mean,有问题的,后来我们修改了题目,把mean改成了0。题目改了之后,之前提问的题目,也都会带着一起更新的~

2、过程请见图片


  • 1

    回答
  • 2

    关注
  • 457

    浏览
相关问题

哎呀这个考虑权重了 是我算错了 请老师忽略我的问题 抱歉

2020-10-13 14:34 1 · 回答

这个题的sigma给的是百分比形式 为什么在计算组合的sigma时不考虑权重了呢?

2020-10-13 14:29 1 · 回答

我这种做法感觉更简单,这样也正确的吗?解析的答案完全看不懂,用的是什么解答方法啊,好复杂不懂,需要掌握吗?

2020-07-07 00:08 1 · 回答

您好请问

2020-03-09 18:29 1 · 回答

$1.670 million. $2.810 million. $3.243 million. A The first step in solving for the 10-y Vrequires calculating the covarianmatrix. lcov11=σ12=0.022=0.0004cov22=σ22=0.012=0.0001cov12=ρ1,2×σ1×σ2=0.4×0.02×0.01=0.00008{l}{\mathrm{cov}}_{11}=\sigma_1^2=0.02^2=0.0004\\{\mathrm{cov}}_{22}=\sigma_2^2=0.01^2=0.0001\\{\mathrm{cov}}_{12}=\rho_{1,2\times}\sigma_1^{}\times\sigma_2=0.4\times0.02^{}\times0.01=0.00008lcov11​=σ12​=0.022=0.0004cov22​=σ22​=0.012=0.0001cov12​=ρ1,2×​σ1​×σ2​=0.4×0.02×0.01=0.00008 Thus, the covarianmatrix crepresenteas: (0.0004amp;0.000080.00008amp;0.0001)(\begin{array}{cc}0.0004 0.00008\\0.00008 0.0001\enarray})(0.00040.00008​amp;0.00008amp;0.0001​) Next, the stanrviation of the portfolio, σp\sigma_pσp​, is terminefoJlows: Step 1: Compute βh\beta_hβh​ × l[7,5](0.0004amp;0.000080.00008amp;0.0001)=[(7×0.0004)+(5×0.00008)amp;(7×0.00008)+(5×0.0001)]=[0.0032amp;0.00106]{l}{\lbrack7,5\rbrack}{(\begin{array}{cc}0.0004 0.00008\\0.00008 0.0001\enarray})}\\={\lbrack{(7\times0.0004)}+{(5\times0.00008)}\begin{array}{c\enarray}{{(7\times0.00008)}+{(5\times0.0001)}\rbrack}}\\={\lbrack0.0032\begin{array}{c\enarray}}{0.00106\rbrack}l[7,5](0.00040.00008​amp;0.00008amp;0.0001​)=[(7×0.0004)+(5×0.00008)​amp;​(7×0.00008)+(5×0.0001)]=[0.0032​amp;​0.00106] Step 2: Compute ( βh\beta_hβh​ × C)* βv\beta_vβv​: l[0.0032amp;0.00106][75]=(0.0032×7)+(0.00106×5)=0.0277{l}{\lbrack0.0032\begin{array}{c\enarray}}{0.00106\rbrack}{\lbrack\begin{array}{c}7\\5\enarray}\rbrack}\\={(0.0032\times7)}+{(0.00106\times5)}=0.0277l[0.0032​amp;​0.00106][75​]=(0.0032×7)+(0.00106×5)=0.0277 Step 3:Compute σp\sigma_pσp​: σp=βh×C×βV=0.0277=0.1664\sigma_p=\sqrt{\beta_h\times C\times\beta_V}=\sqrt{0.0277}=0.1664σp​=βh​×C×βV​ ​=0.0277 ​=0.1664 The 10-y portfolio VaR(in millions) the 99% confinlevel is then computeas: VaRP=σPαX=0.1664×2.33×10=VaR_P=\sigma_P\alpha\sqrt X=0.1664\times2.33\times\sqrt{10}=VaRP​=σP​αX ​=0.1664×2.33×10 ​=$1.226 million 老师,请问这个解析讲义上有类似例题么?我听完了市场风险部分,但是对解析过程没有印象啊…

2020-02-11 18:59 2 · 回答