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Kate · 2024年08月08日

full replication VS stratified sampling

我理解当资产规模不足以投资整个index的时候需要使用分层抽样。所以这道题150million, 100支股票太大所以stratified sampling了。。。。

但是答案正好说这个规模不大所以用full replication.请问老师这类题目大小的标准是什么?。。



1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年08月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Hello,亲爱的同学~

原版书中并未给出判断大小的明确数字量化标准。

因此这里只能用常识常理来推断。


根据出题。

1)如果AUM/股票数量,平均每只股票的金额大于100万元,是够用的。

2)如果AUM/股票数量,平均每只股票的金额小于10万元,是不够用的。

10万到100万之间,不会这么出题。


结合本题:

本题1.5亿元买100只股票,每只股票平均150万元,是够买的。

如果换个数字,500万买300只股票,每只股票只有不足1.7万元,则是不够用的。

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努力的时光都是限量版,加油!

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