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luojy · 2024年08月08日
老师，想问下这里VIX carry rolldown 里面，那个“Basis decline linearly"这个basis是不是没有区分F-S 还是S-F? 因为二级的时候basis是严格定义为S-F 的。截图中这句话感觉没有区分，或者要么就是在说basis的绝对值decline
pzqa27 · 2024年08月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里由于不同的教材对basis的定义不一样，目前CFA 3级的教材这部分并不详细区分basis是S-F还是F-S，这里更多的是体现未来价格和现在价格的一个差值。所以可以认为是绝对值decline。
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