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luojy · 2024年08月08日
这两张截图的结论有些矛盾，图1是能看到OTM call implied volatility是很低的。 但是图2中说demand for OTM call is strong. 感觉这句话不太对，因为和implied vol的曲线是背离的 所以如果投资者对市场的看法是bullish的，OTM call的implied volatility高还是低？考试我应该以哪个结论为准？
pzqa27 · 2024年08月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
这俩图说的不是一个东西，没有矛盾的地方。图1是在市场有崩盘恐慌症下的情况，人们对市场崩盘有恐惧心理，所以OTM put的隐含波动率就高一些。图2说的是如果OTM call的隐含波动率高，那么人们认为市场是一个牛市的情况。这俩不是一个场景。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
