梦梦 · 2024年08月07日
NO.PZ2020021002000103
问题如下：
If σA = 20% and σB = 40% and a portfolio if formed with half the money invested in each stock, then σP must be
选项：
A.
30%
B.
between 10% and 40%
C.
between 20% and 40%.
D.
between 20% and 60%.
解释：
B. Between 10% and 40%
中文解析：
当两只股票相关系数为1的时候，组合的标准差最大：0.5*20% + 0.5*40% = 30%。
当两只股票的相关系数为-1的时候，组合的标准差最小：0.5*40%-0.5*20%=10%。
所以组合标准差的范围是[10%, 30%]，选择B。
老师好，在计算组合方差时，我的解题哪里错了吗？
NO.PZ2020021002000103 问题如下 If σA = 20% anσB = 40% ana portfolio if formewith half the money investein eastock, then σP must A.30% B.between 10% an40% C.between 20% an40%. between 20% an60%. Between 10% an40% 中文解析当两只股票相关系数为1的时候，组合的标准差最大0.5*20%+ 0.5*40% = 30%。当两只股票的相关系数为-1的时候，组合的标准差最小0.5*40%-0.5*20%=10%。所以组合标准差的范围是[10%, 30%]，选择 11
NO.PZ2020021002000103问题如下If σA = 20% anσB = 40% ana portfolio if formewith half the money investein eastock, then σP must beA.30% B.between 10% an40% C.between 20% an40%. between 20% an60%. Between 10% an40% 中文解析当两只股票相关系数为1的时候，组合的标准差最大0.5*20%+ 0.5*40% = 30%。当两只股票的相关系数为-1的时候，组合的标准差最小0.5*40%-0.5*20%=10%。所以组合标准差的范围是[10%, 30%]，选择 这个题目解题方法没看懂，按照组合求标准差答案也对。谢谢
NO.PZ2020021002000103 由于ρAB的取值范围从-1到1，所以σp的取值范围就是 |wAσA + wBσ到 |wAσA + wBσB|，这步请提供详细推导，谢谢
NO.PZ2020021002000103 根据题干，计算出的结果是0.1-0.3
