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约克羊 · 2024年08月07日

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NO.PZ2018111501000002

问题如下：

Aron wants to analyze the foreign-currency return for Portfolio Y. The domestic currency is EUR and the foreign currency is GBP. It is known that the domestic-currency return is 2%, and GBP appreciated 7% against the EUR.

The foreign-currency portfolio return is:

选项：

A.

-4.67%

B.

9.68%

C.

4.90%

解释：

A is correct.

考点：Currency Risk & Portfolio Return and Risk

$R_{DC}=(1+R_{FC})(1+R_{FX})-1$

已知domestic-currency return is 2%, 即 $R_{DC}=2\%$ 。GBP appreciated 7% against the EUR，根据EUR/GBP（DC/FC）的外汇报价方式，GBP升值7%，即 $R_{FX}=7\%$ 。代入公式，可以求出 $R_{FC}=-4.67\%$ 。

GBP appreciated 7% against the EUR EUR/GBP, 老师这里我能说等价于 EUP depreciated 7% against the GBP 吗

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pzqa27 · 2024年08月07日

嗨，努力学习的PZer你好：

是的，你可以这么说。GBP（英镑）相对于EUR（欧元）升值7%，等价于EUR（欧元）相对于GBP（英镑）贬值7%。换句话说，如果一种货币对另一种货币升值，那么另一种货币对第一种货币就会贬值，相应的百分比是相同的。

例如，如果最初的EUR/GBP汇率是0.90，然后GBP相对于EUR升值7%，新的汇率将是0.90 * (1 - 0.07) = 0.837。反过来说，EUR相对于GBP贬值7%，也会使汇率从0.90变为0.837。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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约克羊 · 2024年08月07日

不对哦我重新看了基础班P194 那道题， S0:EUR/GBP=0.9 GBP appreciated 7% against the EUR EUR/GBP, 应该是0.90 * (1 + 0.07) = 0.963 为S1, 如果说EUR相对GBP来说，考察对象应该是个EUR, 必须写成 GBP/EUR 格示，那EUR against GBP 应该是1/0.963 /(1/0.9)-1=-6.54%就是说EUR depreciated 5.54% against GBP吧

pzqa27 · 2024年08月08日

嗨，爱思考的PZer你好：

这里如果要讨论是否等价的话，默认是基于相同的报价方式，如果这里报价方式变化的话，算出来的升值贬值的幅度是不一样的。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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2023-01-09 23:51 2 · 回答

NO.PZ2018111501000002 问题如下 Aron wants to analyze the foreign-currenreturn for Portfolio Y. The mestic currenis EUR anthe foreign currenis GBP. It is known ththe mestic-currenreturn is 2%, anGappreciate7% against the EUR.The foreign-currenportfolio return is: -4.67% 9.68% 4.90% A is correct.考点CurrenRisk Portfolio Return anRiskR=(1+RFC)(1+RFX)−1R_{}=(1+R_{FC})(1+R_{FX})-1R=(1+RFC)(1+RFX)−1已知mestic-currenreturn is 2%, 即 R=2%R_{}=2\%R=2%。Gappreciate7% against the EUR，根据EUR/GBP（/FC）的外汇报价方式，GBP升值7%，即 RFX=7%R_{FX}=7\%RFX=7%。代入公式，可以求出 RFC=−4.67%R_{FC}=-4.67\%RFC=−4.67%。如题

2022-08-02 07:26 1 · 回答

NO.PZ2018111501000002 9.68% 4.90% A is correct. 考点CurrenRisk & Portfolio Return anRisk R=(1+RFC)(1+RFX)−1R_{}=(1+R_{FC})(1+R_{FX})-1R=(1+RFC)(1+RFX)−1 已知mestic-currenreturn is 2%, 即 R=2%R_{}=2\%R=2%。Gappreciate7% against the EUR，根据EUR/GBP（/FC）的外汇报价方式，GBP升值7%，即 RFX=7%R_{FX}=7\%RFX=7%。代入公式，可以求出 RFC=−4.67%R_{FC}=-4.67\%RFC=−4.67%。如果是eur preciate 7percentt against g会影响结果吗因为两个的基础货币变了

2021-11-22 17:09 1 · 回答