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不减肥会死密哒 · 2018年09月13日

呼叫orange答疑助手，你上题回复我的，我想再确认一下。

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
这是我的求法，我觉得这个和通关题section8的1.2题是一样的，所以我觉得为什么pd不是5.7%？，real world pd为5.7%-1%-2%?
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月14日

同学你好，同学你的做法以及经典题的那种做法，是按照精确的求法来计算的，肯定是没有问题的；而答案的做法，是将等式 92=（PD*100*0+(1-PD)*100）/（1+Rf）中的Rf直接给省略了，这个过于粗略了，考试中一般不会这么粗略计算的。

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