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为什么老师这里说diversification oriented是和market最不像?不是应该最像吗?market portfolio 最diversified吗?
笛子_品职助教 · 2024年08月07日
嗨,从没放弃的小努力你好:
Hello,亲爱的同学~
虽然都是diversified,但diversified的方式不同。
Market是根据市值加权,用市值加权的方式来diversified。
而本题的diversification oriented是equal weighted,等权。
加权方式的差异,使两者最不像。
从表格也可以看出来,diversification oriented,在Market因子的权重只有45%,在在三者中最低。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!