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学习王 · 2024年08月07日

return based的缺点不是还有assume normal distribution吗

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

 03:09 (2X) 




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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年08月07日

嗨，爱思考的PZer你好：


在三级Trading这门学科中，return-based attribution的缺点是：①最不准确；②容易遭受到数据操控。

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努力的时光都是限量版，加油！

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