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KKII · 2024年08月06日

如果ηt^2为当天收益率的波动,那边E(ηt)应该不等于0吧

如果ηt^2为当天收益率的波动,那边E(ηt^2)应该不等于0吧,而是E(ηt^2-σt-1)=0吧,讲义写错了吗


 28:10 (1.3X) 




3 个答案

源_品职助教 · 2024年08月09日

嗨,努力学习的PZer你好:



原版书并没有E(shock)=0的结论哦,它可以等于0,也可以不等于0

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努力的时光都是限量版,加油!

源_品职助教 · 2024年08月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


ηt的期望就表示成E(ηt)即可。


同学写的E(η(t)^2)是η(t)^2的期望。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

KKII · 2024年08月08日

shock = η(t)^2-σ(t-1)^2,E(shock)=0吗

源_品职助教 · 2024年08月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


E(ηt)代表了其均值,可以为0
比如:有当前ηt的数据,即-0.1,-0.2,-0.1, 0.3,-0.2,-0.1,0.2,0.2.

其均值,就是0,但是数据波动依然有,不为0.



同学上传的板书截图中,只看到E(ηt)=0,没看到E(ηt^2)=0



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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

KKII · 2024年08月08日

老师,关于期望,那究竟是E(η(t)^2)=0,还是E(η(t)^2-σ(t-1)^2)=0

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