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KKII · 2024年08月06日
如果ηt^2为当天收益率的波动,那边E(ηt^2)应该不等于0吧,而是E(ηt^2-σt-1)=0吧,讲义写错了吗
28:10 (1.3X)
源_品职助教 · 2024年08月09日
嗨,努力学习的PZer你好:
原版书并没有E(shock)=0的结论哦,它可以等于0,也可以不等于0
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
源_品职助教 · 2024年08月08日
ηt的期望就表示成E(ηt)即可。
同学写的E(η(t)^2)是η(t)^2的期望。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
KKII · 2024年08月08日
shock = η(t)^2-σ(t-1)^2,E(shock)=0吗
源_品职助教 · 2024年08月07日
其均值,就是0,但是数据波动依然有,不为0.
同学上传的板书截图中,只看到E(ηt)=0,没看到E(ηt^2)=0
老师,关于期望,那究竟是E(η(t)^2)=0,还是E(η(t)^2-σ(t-1)^2)=0