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KKII · 2024年08月06日

如何理解σ(ηt)-σt-1为shock

讲义说ηt为unexpected component of return,σt-1为预期到的上一期的shock


那为啥shock不是σ(ηt),而是σ(ηt)-σt-1


 22:32 (1.3X) 




KKII · 2024年08月06日

讲义说ηt为unexpected component of return,σt-1为预期到的上一期的expected return的volatility 那为啥shock不是σ(ηt),而是σ(ηt)-σt-1

2 个答案

笛子_品职助教 · 2024年08月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


老师,关于期望,那究竟是E(η(t)^2)=0,还是E(η(t)^2-σ(t-1)^2)=0

Hello,亲爱的同学~

是E(η(t))=0。


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努力的时光都是限量版,加油!

笛子_品职助教 · 2024年08月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


未被预期到的return,是正常现象,毕竟金融市场随机性很强,不可能所有事情都被投资者预期到。

对于很多未被预期到的事情,投资者其实是坦然接受的,并不会觉得很诧异。


投资者如果感觉到非常的震惊,非常的不可思议的事情,一定是比unexpected的范围更小。

在未被预期到的事情中,特别离奇的那一个,才会让投资者觉得惊奇。


因此,shock 定义为


这就是一个定义,同学记忆一下就好。



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

KKII · 2024年08月07日

老师,关于期望,那究竟是E(η(t)^2)=0,还是E(η(t)^2-σ(t-1)^2)=0

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