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小权 · 2024年08月06日
老师您好，关于回报做风险因子分解的几个问题。
1.请问我第二张图算的结果对不对
2.active return是组合回报-基准回报，相当于是smart β+pure alpha
3.这个security selection是回归结果的alpha（pure alpha）
吴昊_品职助教 · 2024年08月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
三级Trading中没有smart β和pure alpha这对概念。Trading学科的carhart模型不会涉及到以上计算。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
